CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE (LM-63)
Metodi di Ricerca Quantitativa
a.a. 2019-2020, I Anno, II Semestre, 10 Cfu
Rania Francesco
| Informazioni Corso | Corso: Metodi di Ricerca Quantitativi
Modulo: intero Cfu: 10 Ore: 60 Anno: 1 di CdL Magistrale Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse Semestre: II Anno accademico: 2019-2020 |
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| Informazioni Docente | Docente: Prof. Francesco Rania
Indirizzo mail: raniaf@unicz.it Telefono: 0961-3694987 Orari di ricevimento: Durante il periodo delle lezioni prima e dopo le stesse e con cadenza mensile prima dell’appello d’esame. |
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| Descrizione del Corso | Lo scopo del corso è quello di fornire strumenti matematici e modelli probabilistici per indagare fenomeni di Economia e Finanza. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivi del Corso e Risultati di Apprendimento attesi | Lo studente dovrà: a) applicare semplici modelli econometrici alla Finanza; b) possedere gli elementi matematici di base per la comprensione di modelli relativi al funzionamento dei mercati ed alla valutazione degli strumenti finanziari. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Programma (contenuti, modalità di svolgimento).
Eventuale distinzione programma frequentanti – non frequentanti |
Elementi di Statistica: Organizzazione e rappresentazione di dati; Indicatori sintetici di posizione centrale, di variabilità, di asimmetria e di forma; Relazioni Statistiche; Variabili casuali; Stima, Verifica di ipotesi.
Analisi bivariata: tabulazione incrociata di variabili categoriali, verifica della dipendenza; regressione semplice di una variabile cardinale, assunzioni, metodo OLS, verifica e stima del regressore, verifica del modello. Analisi multivariata: regressione multipla di una variabile, metodo OLS, verifiche e stime dei regressori, verifiche del modello; regressione logistica di una variabile categoriale, Odds ratio; regressione con effetti temporali; le assunzioni e gli errori standard della regressione con effetti fissi Processi stocastici: processi di Gauss, Markov e Wierner. Analisi dei dati finanziari: Prezzi, rendimenti, quote; Modello di Markowitz; Frontiera efficiente; Avversione al rischio; Modello a indice singolo; Selezione del portafoglio ottimo in un contesto downside risk. Il metodo event study: La procedura; Analisi statistica; Analisi con più titoli; Applicazione della metodologia event study a un caso aziendale. Elementi di Finanza sociale. |
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| Stima dell’Impegno Orario richiesto per lo Studio individuale | 90 ore (con una media di 4 ore al giorno). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi di Insegnamento utilizzati | Lezione frontale, problem-solving, esercitazioni in aula. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Risorse per l’Apprendimento (libri di testo consigliati, eventuali ulteriori letture consigliate per approfondimento, altro materiale didattico) | Libri di testo
· Piergiorgio Corbetta – Giancarlo Gasperoni – Maurizio Pisati, Statistica per la ricerca sociale, il Mulino manuali, 2001 · Marco Micocci, Giovanni Battista Masala, Manuale di Matematica Finanziaria Metodi e strumenti quantitativi per il risk management, Carocci editore 2012.
Ulteriori letture consigliate per approfondimento James H. Stock, Mark W. Watson, Introduzione all’econometria, redatto da F. Peracchi, Pearson Addison Wesley (edizione del 2009 o successiva). |
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| Attività di Supporto | Eventuali seminari sulle tematiche più attuali. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità di Frequenza | Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico del CdL. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità di Accertamento | Il Corso prevede prove di valutazione intermedia, con valore esonerativo per i soli frequentanti.
L’esame di profitto finale sarà svolto in forma scritta e orale.
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